MACD und Stochastik: Eine Doppel-Cross-Strategie Laden des Spielers. Fragen Sie einen technischen Händler und er oder sie wird Ihnen sagen, dass der richtige Indikator erforderlich ist, um effektiv bestimmen eine Änderung der Kurs in einem Aktienkurs Muster. Aber alles, was ein Rechtsindikator tun kann, um einem Händler zu helfen, können zwei kostenlose Indikatoren besser machen. Dieser Artikel zielt darauf ab, die Händler zu ermutigen, zu suchen und zu identifizieren eine gleichzeitige bullish MACD Crossover zusammen mit einem bullish stochastischen Crossover und verwenden Sie diese als den Einstiegspunkt zu handeln. Pairing der Stochastik und MACD Die Suche nach zwei beliebten Indikatoren, die gut zusammenarbeiten, führte zu dieser Paarung des stochastischen Oszillators und der gleitenden mittleren Konvergenzdivergenz (MACD). Dieses Team arbeitet, weil die Stochastik einen Aktien-Schlusskurs zu seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum verglichen hat, während der MACD die Bildung von zwei gleitenden Durchschnitten ist, die von einander abweichen und miteinander konvergieren. Diese dynamische Kombination ist höchst effektiv, wenn sie ihr größtes Potenzial ausschöpft. (Für den Hintergrund, der auf jedem dieser Indikatoren zu lesen ist, finden Sie unter Oscillators: Stochastik und einen Primer auf dem MACD.) Stochastisches Arbeiten Es gibt zwei Komponenten für den stochastischen Oszillator. Das K und das D. Das K ist die Hauptlinie, die die Anzahl der Zeitperioden angibt, und das D ist der gleitende Durchschnitt des K. Das Verständnis, wie das Stochastik gebildet wird, ist eine Sache, aber zu wissen, wie es in verschiedenen Situationen reagieren wird wichtiger. Zum Beispiel: Gemeinsame Trigger auftreten, wenn die K-Zeile unter 20 sinkt - der Bestand gilt als überverkauft. Und es ist ein Kaufsignal. Wenn der K-Wert oberhalb des D-Wertes ansteigt, wird ein Kaufsignal durch diese Überkreuzung angezeigt, sofern die Werte unterhalb liegen 80. Wenn sie über diesem Wert liegen, gilt die Sicherheit als überkauft. Arbeiten des MACD Als vielseitiges Handelsinstrument, das Preisschwankungen preisgeben kann. Die MACD ist auch nützlich bei der Identifizierung von Preisentwicklung und Richtung. Die MACD-Anzeige hat genügend Kraft, um alleine zu stehen, aber ihre prädiktive Funktion ist nicht absolut. Wird mit einem anderen Indikator verwendet, kann der MACD den Trader wirklich hochfahren. (Erfahren Sie mehr über den Impulshandel im Momentum-Handel mit Disziplin.) Wenn ein Trader die Trendstärke und - richtung eines Bestands bestimmen muss, ist die Überlagerung seiner gleitenden Durchschnittslinien auf das MACD-Histogramm sehr nützlich. Der MACD kann auch nur als Histogramm betrachtet werden. (Erfahren Sie mehr in einer Einführung in das MACD-Histogramm.) MACD-Berechnung Um diesen oszillierenden Indikator zu erzeugen, der über und unter Null schwankt, ist eine einfache MACD-Berechnung erforderlich. Durch Subtrahieren des 26-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) eines Sicherheitspreises von einem 12-Tage-Gleitmittelwert seines Preises kommt ein oszillierender Indikatorwert ins Spiel. Sobald eine Triggerleitung (die neun-Tage-EMA) hinzugefügt wird, erzeugt der Vergleich der beiden ein Handelsbild. Wenn der MACD-Wert höher als der neuntägige EMA ist, gilt er als bullish gleitender Durchschnitt. Es ist hilfreich zu beachten, dass es ein paar bekannte Möglichkeiten, um die MACD verwenden: Foremost ist die Beobachtung für Divergenzen oder ein Crossover der Mittellinie des Histogramms der MACD veranschaulicht Kaufchancen über Null und verkaufen Chancen unten. Ein weiteres Merkmal ist die gleitenden durchschnittlichen Linienübergänge und ihre Beziehung zur Mittellinie. Identifizieren und Integrieren von Bullish-Crossover Um mehr über die Integration eines bullishen MACD-Crossovers und eines bullish stochastischen Crossover in eine Trend-Bestätigungsstrategie zu erfahren, muss das Wort bullish erklärt werden. In den einfachsten Worten, bullish bezieht sich auf ein starkes Signal für kontinuierlich steigende Preise. Ein bullish Signal ist, was passiert, wenn ein schneller gleitenden Durchschnitt kreuzt über einen langsameren gleitenden Durchschnitt, wodurch Marktimpuls und schlägt weitere Preiserhöhungen. Im Fall einer bullischen MACD tritt dies auf, wenn der Histogrammwert über der Gleichgewichtskurve liegt, und auch wenn die MACD-Leitung einen größeren Wert hat als die neuntägige EMA, die auch MACD-Signalleitung genannt wird. Die stochastische bullische Divergenz tritt auf, wenn der K-Wert das D überschreitet, was eine wahrscheinliche Preisumkehr bestätigt. Crossover In Aktion: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Unten ist ein Beispiel dafür, wie und wann ein stochastisches und MACD Doppelkreuz verwendet werden soll. Beachten Sie die grünen Linien, die anzeigen, wenn diese beiden Indikatoren synchronisiert wurden und das nahezu perfekte Kreuz auf der rechten Seite des Diagramms gezeigt. Sie können feststellen, dass es ein paar Fälle gibt, in denen der MACD und die Stochastik in der Nähe der Kreuzung gleichzeitig - Januar 2008, Mitte März und Mitte April, zum Beispiel sind. Es sieht sogar aus wie sie kreuzten auf der gleichen Zeit auf einem Diagramm dieser Größe, aber wenn Sie einen genaueren Blick, youll finden, dass sie nicht tatsächlich Kreuz innerhalb von zwei Tagen von einander, die das Kriterium für die Einrichtung dieser Scan war . Möglicherweise möchten Sie die Kriterien ändern, so dass Sie Kreuze enthalten, die innerhalb eines breiteren Zeitrahmens auftreten, so dass Sie Bewegungen wie die unten aufgeführten erfassen können. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Ändern der Einstellungsparameter dazu beitragen kann, eine verlängerte Trendlinie zu erzeugen. Was einem Händler hilft, eine Peitsche zu vermeiden. Dies wird durch die Verwendung höherer Werte in den Intervaltime-Perioden-Einstellungen erreicht. Dies wird allgemein als Glättung Dinge aus bezeichnet. Aktive Händler, natürlich, verwenden viel kürzer Zeitrahmen in ihren Indikator-Einstellungen und würde auf eine Fünf-Tage-Chart anstelle von einem mit Monaten oder Jahren der Preisentwicklung verweisen. Die Strategie Erstens, für die bullishe Übergänge suchen, um innerhalb von zwei Tagen von einander auftreten. Denken Sie daran, dass bei der Anwendung der stochastischen und MACD-Doppelkreuzstrategie idealerweise die Überkreuzung unterhalb der 50-Linie des Stochastikums stattfindet, um einen längeren Kursanstieg einzugehen. Und vorzugsweise möchten Sie, dass der Histogrammwert innerhalb von zwei Tagen nach Ihrer Vermarktung höher oder gleich Null wird. Beachten Sie auch, dass die MACD etwas nach dem Stochastik überqueren muss, da die Alternative zu einer falschen Angabe der Preisentwicklung führen könnte oder Sie in eine seitliche Tendenz versetzen könnte. Schließlich ist es sicherer, Handelsbestände zu handeln, die über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten handeln, aber es ist keine absolute Notwendigkeit. Der Vorteil Diese Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, für einen besseren Einstiegspunkt auf uptrending Lager halten oder surer, dass jeder Abwärtstrend ist wirklich reversing selbst, wenn Bottom-Fischen für langfristige hält. Diese Strategie kann in einen Scan verwandelt werden, in dem Charting-Software erlaubt. Der Nachteil Mit jedem Vorteil, dass jede Strategie präsentiert, gibt es immer einen Nachteil der Technik. Da die Aktie dauert in der Regel eine längere Zeit, um sich in der besten Kaufposition, wird der tatsächliche Handel der Aktie weniger häufig, so müssen Sie möglicherweise einen größeren Korb von Aktien zu beobachten. Trick des Handels Das stochastische und MACD Doppelkreuz ermöglicht dem Händler, die Intervalle zu ändern und optimale und konsistente Einstiegspunkte zu finden. Auf diese Weise kann er den Bedürfnissen sowohl aktiver Händler als auch Investoren angepasst werden. Experimentieren Sie mit beiden Indikator-Intervallen und Sie werden sehen, wie die Crossovers werden Line-Up anders, und wählen Sie dann die Anzahl der Tage, die am besten für Ihre Trading-Stil. Sie können auch einen RSI-Indikator in die Mischung hinzufügen, nur für Spaß. (Read Ride Die RSI Rollercoaster für mehr zu diesem Indikator.) Fazit Separat, der stochastische Oszillator und MACD Funktion auf verschiedenen technischen Räumlichkeiten und Arbeit allein. Im Vergleich zum Stochastischen, der Marktstörungen ignoriert, ist der MACD eine zuverlässigere Option als Einzelhandelsindikator. Doch wie zwei Köpfe sind zwei Indikatoren in der Regel besser als ein Die stochastische und MACD sind eine ideale Paarung und kann für eine verbesserte und effektivere Handelserfahrung bieten. Weitere Informationen zur Verwendung des stochastischen Oszillators und des MACD finden Sie unter Combined Forces Power Snap Strategy. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Eine Abkürzung zur Schätzung der Anzahl von Jahren, die erforderlich sind, um Ihr Geld mit einer gegebenen jährlichen Rendite zu verdoppeln (siehe zusammengesetzte jährliche Zinssätze), die auf einem Darlehen belastet oder auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum realisiert werden Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Darlehen und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist. Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker, der im 12. Jahrhundert geboren wurde und bekannt ist, dass er die "Fibonacci-Zahlen" entdeckt hat. Meine Datenbank besteht aus etwa zweitausend Aktien mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von über 200.000 Aktien pro Tag Denn es ist die gleiche, die ich für den Handel. Ich mag Aktien mit mindestens 200.000 Aktien durchschnittliche Volumen, weil die niedrigen Volumen Aktien können breite Bidask Spreads und kann schwer sein, zu bekommen oder aus, wenn die Aktie bewegt wird. Die Aktienbasis 2000 bietet viele Handelschancen, so dass es keine Notwendigkeit gibt, die zusätzlichen Probleme mit geringen Volumenbeständen zu bewältigen. 2008 war ein hartes Jahr für Aktien, und die Marktbedingungen können die meisten Handelssysteme beeinflussen, so dass ich alle Stochastic-Kaufsignale während des Kalenderjahres 2007 betrachtet habe. Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt (Tabelle 2: Basistrakte im Jahr 2007) . Es gab mehr als zwanzigtausend stochastische Kaufsignale im Kalenderjahr 2007, aber nur die Hälfte von ihnen gewann Trades und die annualisierte Rendite aller Trades war negativ. Ich betrachtete auch die sechzehntausend stochastischen Kaufsignale, die im Jahr 2006 aufgetreten waren, und stellten fest, dass einundfünfzig Prozent der Gewinner Trades waren. Ein geringfügiger annualisierter Gewinn wurde realisiert, war aber geringer als die Rendite für den Kauf und Betrieb des SPX. Tabelle 2: Grundlegende Trades im Jahr 2007 In allen drei Jahren der Testdaten für den Stochastikindikator führten die Kaufsignale zu schlechten Renditen, wobei die Gewinnchancen gleich oder kleiner als ein Münzflip waren. Nach der Betrachtung der Ergebnisse von Zehntausenden von Geschäften über einen Zeitraum von drei Jahren mit einer Datenbank von etwa 1.500 verschiedenen Aktien scheint es, dass der Einsatz des Stochastikindikators als Taktsignal für den kurzfristigen Handel von Beständen bestenfalls fragwürdig ist. Das Interessante daran ist, dass viele Händler genau das tun. Einige haben eine Reihe von bestimmten Aktien sie mögen und verwenden Sie dann die Stochastic-Indikator Zeiteinträge. Ich habe gehört, von Händlern, die nach dem Ausprobieren Handel beenden, weil ihrer Meinung nach, lsquotrading nicht workrsquo. Es gibt Menschen, die gut handeln und haben sie im Allgemeinen sorgfältig analysiert ein Trading-Tool oder System und haben ein sehr gutes Verständnis der statistischen Charakter des Handels und wissen, wie man verschiedene Werkzeuge in verschiedenen Marktumgebungen verwenden und positionieren sich zu profitieren, wenn der Markt Oder ihre Lager-Setup macht die normale Sache in einer bestimmten Situation. Riskieren Geld ohne diese Informationen nur hoffen, dass ein System funktioniert. Hoffnung ist ein wichtiger Teil des Lebens, aber es ist kein Handelsinstrument. Es ist besser, klar zu verstehen, wie die Dinge funktionieren, anstatt nur alle begeistert nach ein paar gute Beispiele und erwarten, dass dieses Werkzeug wird immer die gleiche Weise verhalten. Trading ohne zu verstehen, wie ein Tool in verschiedenen Marktbedingungen und mit verschiedenen Parametern durchgeführt hat, ist eine Einladung zur Katastrophe. Bei der Bewertung eines Handelsinstruments oder - systems möchte ich jeden Parameter und jede Annahme in ihm testen, ich möchte nichts annehmen, ich möchte wissen, wie jeder Teil der Definition und die Marktbedingungen die Ergebnisse bewirken. Das ist der Datenhandel. Ich möchte auf Daten basieren, nicht auf Annahmen. In den vorherigen Stochastik-Tests verwendeten wir eine fünf Tage Haltezeit. Wir müssen sehen, ob Variationen um diese Haltezeit stark das Handelsergebnis beeinflussen. Ich testete die Auswirkungen der Halteperiode, indem ich die Tests mit Halteperioden von drei, fünf und sieben Tagen durchführte. Die Ergebnisse der Veränderung der Haltedauer während jeder der drei getesteten Jahre sind in der folgenden Tabelle 3 zusammengefaßt. Tabelle 3: Basissystem - 3, 5 Ampere 7 Tage Haltedauer Die in Tabelle 3 gezeigten Ergebnisse zeigen, dass die Veränderung der Haltezeit des Stochastic-Buy-Systems für die drei geprüften Jahre keine signifikanten Auswirkungen auf die Ergebnisse hat. Es gibt eine Reihe von Handelssystemen, die viel bessere Ergebnisse als nur den Kauf einer Aktie zeigen, wenn die Stochastik bewegt sich von unter 20 bis über 20. Viele Händler nutzen diese Technik, weil sie Beispiele für Zeiten, wenn es funktioniert gesehen haben. Natürlich, auch eine gestoppte Uhr ist zweimal am Tag. Es ist möglich, ein paar Trades zu machen und Glück zu bekommen, indem Sie mehrere Gewinner in einer Reihe mit dieser Technik. Die Tests laufen im Jahr 2008 zeigen eine Reihe von Trades mit mehr als dreißig Prozent Gewinn in nur wenigen Tagen, aber wenn das System regelmäßig gehandelt wurde es sehr wahrscheinlich, dass Händler mit dem Stochastic kaufen verloren Geld im Jahr 2008. Denken Sie daran, dass der Handel ist ein Statistisches Geschäft. Selbst wenn die Chancen sind nur 50-50 gibt es einige Leute, die große Gewinner sind. Stellen Sie sich vierundsechzig Händler in einem Raum und alle sind mit dem Kauf, wenn die Stochastik bewegt sich über 20, halten für fünf Tage dann verkaufen System. Alle vierundsechzig Händler wählen eines der vielen Stochastischen Signale an einem bestimmten Tag aus und geben Positionen ein. Eine Woche später würden wir erwarten, zu sehen, über zweiunddreißig Händler mit gewinnenden Trades und die gleiche Zahl mit verlieren Trades. Wenn jeder einen anderen Handel nimmt, dann am Ende der zweiten Woche würden wir erwarten, dass etwa die Hälfte der zweiunddreißig Händler in der ersten Woche gewinnende Trades gewinnt, um in der zweiten Woche gewinnende Trades zu haben. So haben nach zwei Wochen etwa sechzehn Trader zwei Sieger in Folge und jeder hat mindestens einen Verlierer. Nach der dritten Woche würden etwa acht Trader drei Sieger in Folge haben, wobei alle anderen mindestens einen Verlierer hatten. Nach der vierten Woche hätten vier Händler vier Sieger in Folge. Wenn wir Trader über das System am Ende von vier Wochen interviewen, werden wir feststellen, dass ein paar haben gesehen, jeder Handel Geld verlieren, sie wahrscheinlich das Gefühl, es ist ein schlechtes System. Die meisten Händler haben gemischte Ergebnisse gesehen, und sie könnten bereit sein, es eine Weile länger auszuprobieren. Die vier Trader, die alle ihre Trades gesehen haben, werden gewinnbringend wahrscheinlich hoch vom System sprechen und beginnen, größere Trades zu machen, ganz zu schweigen von allen ihren Freunden zu sagen, was ein großartiges System es ist. Wenn Sie für eine lange Zeit zu handeln, und machen eine große Anzahl von Trades über ein paar Jahre, sind Sie sehr wahrscheinlich, um zu sehen, die Ergebnisse werden entlang der Linien unserer früheren Analyse von Tausenden von Trades für die Stochastische System in jedem von Die drei Test-Jahre etwa die Hälfte werden die Gewinner und die Hälfte Verlierer. Auf lange Sicht sind Sie wahrscheinlich nur churn das Konto. Natürlich gibt es Zeiten, wo Sie sehen eine Reihe von Gewinnern in einer Reihe, wie es möglich ist, zu sehen, vier oder fünf Köpfe in einer Reihe, wenn Sie eine Münze drehen. Zu wissen, was die Chancen der Gewinne Trades über eine große Anzahl von Trades ist wichtig für das Verständnis, ob eine Trading-Technik ist es wert ist. Es gibt Trading-Techniken, die Händler eine Kante geben, die grundlegenden stochastischen Signal nur isnrsquot einer von ihnen. Wenn Sie ein System handeln, das noch nicht vollständig analysiert wurde, fahren Sie mit geschlossenen Augen. Sie können nicht sofort abstürzen, aber schließlich werden Sie. Einer der Vorteile von Back-Test-Trading-Systeme ist, dass Sie verschiedene Modifikationen und Filter ausprobieren können und sehen, wie sie die Ergebnisse des Handels. Nach dem Scannen durch eine Reihe von Trades, die durch das einfache Stochastic-Kaufsignal-System gemacht wurden, stellte ich fest, dass viele Aktien eine Reihe von Kaufsignalen zeigten (der Stochastik bewegte sich von unter 20 auf über 20), die relativ eng beieinander waren und zu einem Verlust von Trades führten. Ein Beispiel für dieses Merkmal ist in der folgenden Tabelle gezeigt (Fig. 3: GOOG). Es gab fünf stochastische Kaufsignale relativ eng beieinander, wie durch die Abwärtspfeile im Diagramm markiert, und jeder würde zu einem Verlusthandel geführt haben. Da es eine Reihe von Charts mit diesen engen Stochastik-Kaufsignalen gab, die verlierende Trades zeigten, wollte ich sehen, was der Effekt auf das einfache stochastische Kaufsystem wäre, wenn ich verlange, dass das System nur Stochastic-Kaufsignale handhabt (ein Umzug von unten Zwanzig bis über zwanzig), als der Stochastik mindestens drei Wochen (fünfzehn aufeinanderfolgende Tage) unter zwanzig gewesen war. Das folgende Diagramm (Abb. 4: VMC, oben) zeigt ein Beispiel für eine Aktie, bei der der Stochastikindikator mindestens fünfzehn Tage unter 20 lag und dann über zwanzig bewegt wurde. Das Stochastische Kaufsignal wird durch den Abwärtspfeil markiert und nach dem Kaufsignal VMC einen schnellen Neunpunktlauf. Das Beispiel illustriert die Art des Signals, das ich suche, aber um herauszufinden, ob es Ergebnisse verbessert, müssen wir eine große Anzahl von Trades über mehrere Zeiträume betrachten. Im nächsten Abschnitt dieses Artikels werden wir klar definieren, diese modifizierte Stochastische Handelssystem und schauen, wie seine Testergebnisse im Vergleich zu den grundlegenden stochastischen System. Das modifizierte stochastische System Es gab eine Anzahl von beobachteten Beispielen für diese Modifikation des grundlegenden stochastischen Systems zur Verbesserung der Ergebnisse, aber noch einmal einige Beispiele beweisen nichts. Wenn Sie handeln auf ein paar Beispiele für etwas Arbeit und nutzen diese Technik in allen Marktbedingungen, haben Sie eine sehr gute Chance, Geld zu verlieren. Statt des Handels auf ein paar gute Beispiele basieren müssen wir auf viele Trades über verschiedene Marktperioden zu prüfen, um festzustellen, ob ein Werkzeug nützlich sein kann. Die vier Regeln für das modifizierte Stochastic-Buy-System sind: Betrachten Sie nur Aktien, für die der Stochastikindikator unter 15 für jeden der letzten fünfzehn Tage gewesen ist. Nur betrachten Aktien, für die die 21 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt des Volumens ist größer als 200.000. Kaufen Sie in der offenen morgen, wenn die Stochastic unter 20 gestern und über 20 heute war. Halten Sie für fünf Tage dann verkaufen bei der Eröffnung am nächsten Tag. Tabelle 4: Geänderte Geschäfte 2008 Im Jahr 2008 zeigte dieses modifizierte Stochastic-Buy-System bessere Ergebnisse als das ursprüngliche Stochastic-Buy-System, das wir zuerst getestet haben. Wie in Tabelle 4 oben gezeigt, sank der Prozentsatz des Verlusthandels von ungefähr 58 (unter Verwendung der grundlegenden stochastischen Technik) auf etwas über fünfzig Prozent. Der annualisierte Verlust des grundlegenden stochastischen Kaufs verwandelte sich in einen leichten annualisierten Gewinn. Diese Zahlen sind eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem grundlegenden stochastischen Kaufsystem. Kauf und Besitz der SPX zeigten einen deutlichen Verlust im Jahr 2008 und das modifizierte Stochastic-Buy-System zeigte einen leichten annualisierten Gewinn.
No comments:
Post a Comment